Lavate e tagliate il peperone in 4 falde, facendo attenzione a rimuovere tutti i semi.
Spennellate le falde con un filo d'olio e grigliatele utilizzando il metodo di cottura diretto (da 180° C a 230° C) fino a che non saranno ben abbrustolite e leggermente ammorbidite. Rimuovetele dalla griglia e inseritele in un sacchetto per alimenti chiudendolo stretto. Lasciate riposare dai 10 ai 15 minuti, per consentire al vapore di ammorbidire la pelle. Estraete il peperone dal sacchetto e rimuovete la pelle bruciacchiata.
Frullate il peperone e, una volta freddo, aggiungete i restanti ingredienti della salsa. Regolate di sale e pepe e versate la salsa in una piccola terrina da portata, copritela e riponetela in frigo fino al momento di servire.
Fate sciogliere il burro in una padella di media grandezza a fuoco medio. Aggiungete la cipolla rossa tagliata sottile e fatela cuocere, mescolando di tanto in tanto, per 5 minuti finché non sarà leggermente imbiondita, quindi togliete dal fuoco e fate raffreddare per un paio di minuti.
In una ciotola montate le uova, la panna e aggiungete le cipolle al burro raffreddate. Aggiungete i restanti ingredienti per la farcitura e mescolate accuratamente.
Stendete la sfoglia su una teglia rotonda da circa 28/30 cm con bordi alti almeno 4 cm. Versate la farcitura sulla sfoglia. Fate cuocere utilizzando il metodo di cottura indiretto, aprendo il coperchio il meno possibile, a 180° per circa 35 minuti, o fino a doratura desiderata.
Togliete dal fuoco e fate rassodare per circa 10 minuti, quindi servite ben caldo con la salsa al peperone e noci.
